거액결제시스템
거액의 자금이체가 참가기관 간에 자기계산으로 또는 고객을 대신하여 이루어지는 자금이체시스템을 거액결제시스템이라고 합니다.
거액결제시스템은 실제로 결제되는 지급지시에 최소금액이 설정된 것은 아니나 일반적으로 금융시장에서 이루어진 금융기관간 콜거래, 증권 또는 외환매매 등 거액거래에 따른 대금결제를 다루기 때문에 건당 결제금액이 매우 큰 편입니다.
또한 한나라의 금융기관간 거래자금 대부분을 결제하는 중요한 시스템으로서 결제시점 과닐와 결제리스크 감축의 필요성이 높아 주요국의 거액결제시스템은 대부분 신용리스크를 제거할 수 있는 실시간총액결제방식을 채택하고 있으며, 운영도 중앙은행이 직접 맡는 경우가 많습니다.
우리나라의 한은금융망, 미국 연준의 Fedwire, 유럽중앙은행의 TARGET2 등이 여기에 해당합니다.
거액익스포저 규제
은행의 특정 차주 등에 대한 신용공여가 과대한 경우 해당 거래상대방의 채무불이행 등의 발생시 해당 은행의 자본 건전성을 심하게 훼손할 가능성이 있다.
바젤2에서는 이러한 편중리스크를 직접 규율하지 않고 각국 감독당국이 편중리스크를 점검 및 관리하도록 하였다.
우리나라는 은행법상 동일인, 동일차주 신용공여 한도 제도를 통해 편중리스크를 관리하고 있습니다.
한편 금융위기 이후 금융기관간 상호연계성에 의한 시스템적 리스크를 억제하고 편중리스크의 근본적인 고나리 필요성이 대두됨에 따라 바젤위원회는 거액익스포저 규제를 도입하였습니다.
거액익스포저 규제는 거액익스포저를 특정차주 또는 이와 경제적으로 연계되어 있어 신용리스크를 공유하는자에 대한 신용 익스포저가 은행 기본자본의 10%를 초과하는 경우로 정의하고 거액익스포저 현황을 감독당국에 보고하도록 하는 한편, 거액익스포저가 기본자본의25%를 초과하지 못하도록 하고 있습니다.
특히 상호연계성으로 인한 시스템적 리스크를 억제하기 위해 글로벌 시스템적 중요 은행간 익스포저에 대해서는 한층 강화된 15% 한도를 적용하도록 하고 있습니다.
거액익스포저 규제는 2019년부터 시행하고 있습니다.
